我国城镇居民消费水平的计量经济模型分析(3)

　　自相关检验。图示检验法。用EViews作残差图，如图1所示。从残差图中可以看出模型中存在自相关，故模型中t统计量和F统计量的结论不可信。DW检验。从回归结果得到DW=1.126316，n=32，k=3，取显著性水平α=0.05，查DW统计表可知dL=1.24，dU=1.65，模型中dL

　　采用广义差分法对模型进行修正，使用Yt进行滞后一期的自回归，得到Yt=0.3364805Yt-1，可知ρ=0.364805，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程：

　　对广义差分方程进行回归，由回归结果可得回归方程为：

　　其中，lnY*t=lnYt-0.364805lnYt-1，lnY*2t=lnX2t-0.304805lnX2t-1，lnX*4t=lnX4t-0.364805lnX4t-1，lnX*7t=lnX7t-0.364805lnX7t-1。

　　由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为31个。查5%显著水平的DW统计表可知dL=1.23，dU=1.65，模型中DW=1.638179

　　由回归结果可得新的回归方程为：

　　由于使用了广义差分数据，样本容量再减少了1个，为30个。查5%显著水平的DW统计表可知dL=1.21，dU=1.65，模型中DW=1.775741>dU，说明广义差分模型中已不存在自相关，不必再进行迭代。同时可见，R2、t、F统计量也均达到理想水平。

　　由差分方程式有：

　　β1=2.013408/（1-0.364805）*（1-0.496598）=6.296653，

　　β2=0.299817/（1-0.364805）*（1-0.496598）=0.937636，

　　β4=0.207438/（1-0.364805）*（1-0.496598）=0.208487，

　　β7=0.154054/（1-0.364805）*（1-0.496598）=0.145599.

　　所以，我国城镇居民消费水平模型的最终结果为：

　　lnYt=6.296653+0.937636lnX2t+

　　0.648733lnX4t+0.481782lnX7t

　　协整检验。用EViews对lnX2t序列、InX4t序列、InX7序列和lnY序列做ADF检验，结果表明，均存在单位根，是非平稳序列，对InX2t的一阶差分序列、InX4t的一阶差分序列、InX7t的一阶差分序列和InY的一阶差分序列做ADF检验，结果表明，均不存在单位根，是平稳序列。继续检验回归残差的平稳性，对ut序列进行单位根检验，得到结果如下：在5%的显著性水平下，τ检验统计量值为-4.821812，小于相应临界值，从而拒绝H0，表明回归残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明InX2t、InX4t、InX7t和InY之间存在协整关系。建立误差修正模型把消费水平的短期行为与长期变化联系起来：

　　△InYt=β1+β2△InX2t+β4△InX4t+β7△InX7t+γut-1+εt

　　用OLS法估计误差修正模型，最终得到误差修正模型的估计结果：

　　上述结果表明，模型中存在自相关，会夸大所估计参数的显著性，但误差项的t统计量不显著，说明城镇居民消费水平不取决于上一期消费水平对均衡水平的偏离，系统不存在误差修正机制。

　　结论